В 1999 году Анна Зайцева становится студенткой Санкт-Петербургской театральной академии искусства. Ее руководителем и наставником стал Геннадий Рафаилович Тростянецкий. Анна учится на факультете актерского искусства и режиссуры. Девиз факультета «традиции и новаторство» был озвучен еще легендарным театральным режиссером и великим педагогом Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.
Когда одного из руководителей факультета спросили в интервью, какими критериями руководствуются члены приемной комиссии, принимая одних абитуриентов и отказывая другим, он сказал, что главной целью преподавательского состава академии является не просто обучение основам актерского мастерства и режиссерского дела. Самым главной своей целью преподаватели ставят выпустить из стен академии личность с большой буквы, будущих деятелей театра и кинематографии.
Конкурс в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства один из самых высоких среди всех ВУЗов России. Каждый год факультет актерского искусства и режиссуры принимает на обучение всего лишь сто человек. И Анна Зайцева — танцовщица, пианистка и дипломированный экономист стала одной из них.
Факультет гордится тем, что к каждому студенту стараются найти индивидуальный, особенный подход. На основании учебного плана каждый курс и каждая мастерская готовят и показывают несколько учебных спектаклей. В течение первых двух лет обучения студентов не разделяют по специализациям и оценивают и за актерскую работу и за режиссерскую.
Во время учебы Анна Зайцева переиграла и людей и животных. Была Гаврошем и Курицей, профессором Коробкиным и мухой Мариной, воспитательницей детского дома и крыловской Лисой.
В 2003 году Анна Зайцева продемонстрировала свои таланты в выпускном дипломном спектакле, по мотивам произведений Алексея Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» поставленного руководителем курса Геннадием Тростянецким «Мой бедный Бальзаминов». В этой постановке Анна сыграла сразу несколько ролей — Матрену, Машу — кухарку и горничную героини Антрыгиной и была ассистентом режиссера.
